<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<dailyMarketDataReport>
    <version>1</version>
    <sbsef>GSBS</sbsef>
    <date>2026-02-25-05:00</date>
    <generated>2026-02-25T18:30:00.004-05:00</generated>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>KHC 5y</sbsNm>
        <upi>QZ10QLSJMJ7X</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>2</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>20000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>54</opngPrc>
        <clsgPrc>54</clsgPrc>
        <lwstPrc>54</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>54</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>WFC 5y</sbsNm>
        <upi>QZ17PQ7RBBM4</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>5000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>50</opngPrc>
        <clsgPrc>50</clsgPrc>
        <lwstPrc>50</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>50</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>BAC 2y [GFI]</sbsNm>
        <upi>QZ187J1HKQPJ</upi>
        <tenor>P24M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>15000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>35</opngPrc>
        <clsgPrc>35</clsgPrc>
        <lwstPrc>35</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>35</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>BAC 4y</sbsNm>
        <upi>QZ187J1HKQPJ</upi>
        <tenor>P49M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>25000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>46</opngPrc>
        <clsgPrc>46</clsgPrc>
        <lwstPrc>46</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>46</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>BAC 5y</sbsNm>
        <upi>QZ187J1HKQPJ</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>4</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>110000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>54</opngPrc>
        <clsgPrc>54</clsgPrc>
        <lwstPrc>54</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>54</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>AMD 5y</sbsNm>
        <upi>QZ486L4X7VHT</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>10000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>38</opngPrc>
        <clsgPrc>38</clsgPrc>
        <lwstPrc>38</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>38</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>Google 5y</sbsNm>
        <upi>QZ63CPWG9KGQ</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>3</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>20000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>42.5</opngPrc>
        <clsgPrc>42.5</clsgPrc>
        <lwstPrc>42.5</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>42.5</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>C 5y</sbsNm>
        <upi>QZ9W0BJL7LNG</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>3</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>35000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>55</opngPrc>
        <clsgPrc>55</clsgPrc>
        <lwstPrc>55</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>55</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>Ms 3y</sbsNm>
        <upi>QZBB769BZP3W</upi>
        <tenor>P35M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>25000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>43</opngPrc>
        <clsgPrc>43</clsgPrc>
        <lwstPrc>43</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>43</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>MS 4y [GFI]</sbsNm>
        <upi>QZBB769BZP3W</upi>
        <tenor>P48M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>2</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>20000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>50</opngPrc>
        <clsgPrc>50</clsgPrc>
        <lwstPrc>50</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>50</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>MS 5y</sbsNm>
        <upi>QZBB769BZP3W</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>2</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>15000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>59</opngPrc>
        <clsgPrc>59</clsgPrc>
        <lwstPrc>59</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>59</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>ORCL 1y </sbsNm>
        <upi>QZF4LWTFPQZC</upi>
        <tenor>P12M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>22000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>55</opngPrc>
        <clsgPrc>55</clsgPrc>
        <lwstPrc>55</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>55</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>ORCL 2y [GFI]</sbsNm>
        <upi>QZF4LWTFPQZC</upi>
        <tenor>P24M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>10000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>85</opngPrc>
        <clsgPrc>85</clsgPrc>
        <lwstPrc>85</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>85</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>TCKBCN 5y</sbsNm>
        <upi>QZJNWF009CVC</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>2</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>7000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>44</opngPrc>
        <clsgPrc>44</clsgPrc>
        <lwstPrc>44</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>44</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>MET 5y</sbsNm>
        <upi>QZR32N1XSQHG</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>2</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>15000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>77</opngPrc>
        <clsgPrc>77</clsgPrc>
        <lwstPrc>77</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>77</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>HPQ 5y</sbsNm>
        <upi>QZS1JC2TF4PV</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>4</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>24500000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>105</opngPrc>
        <clsgPrc>105</clsgPrc>
        <lwstPrc>105</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>105</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>DD 4y [GFI]</sbsNm>
        <upi>QZV0P5TPHPSR</upi>
        <tenor>P48M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>2</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>20000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>33</opngPrc>
        <clsgPrc>33</clsgPrc>
        <lwstPrc>33</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>33</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>BRAZIL 5Y</sbsNm>
        <upi>QZRHM0LDMDZH</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>15000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>128</opngPrc>
        <clsgPrc>128</clsgPrc>
        <lwstPrc>128</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>128</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>INST_ID-455445-2-B</sbsNm>
        <upi>QZ2HDRSZ9QWV</upi>
        <tenor>P89D</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>166790700.2</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>30</opngPrc>
        <clsgPrc>30</clsgPrc>
        <lwstPrc>30</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>30</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <mtdUsedToDtrmnNmnlPrc>                                                                           
  Security-Based Credit Swaps:                                              
  'Opening Price' means the price of the first executed trade of the day    
  'Closing Price' refers to the price of the last executed trade of the day 
  'Lowest Price' refers to the lowest executed price of the day             
  'Highest Price' refers to the highest executed price of the day           
                                                                            
  Security-Based Equity Swaps:                                              
  Defined by the benchmark rate plus the agreed basis point spread.         
                                                                            
 </mtdUsedToDtrmnNmnlPrc>
    <mtdUsedToDtrmnSttlmPrc>SBSEF does not calculate daily settlement prices.</mtdUsedToDtrmnSttlmPrc>
</dailyMarketDataReport>
