<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<dailyMarketDataReport>
    <version>1</version>
    <sbsef>GSBS</sbsef>
    <date>2026-08-27-04:00</date>
    <generated>2026-08-27T18:30:00.006-04:00</generated>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>GIS 5y</sbsNm>
        <upi>QZ49T0J61D5C</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>5000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>42</opngPrc>
        <clsgPrc>42</clsgPrc>
        <lwstPrc>42</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>42</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>NEE 2.5y</sbsNm>
        <upi>QZ4LQC03GSVV</upi>
        <tenor>P30M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>24000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>33.5</opngPrc>
        <clsgPrc>33.5</clsgPrc>
        <lwstPrc>33.5</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>33.5</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>NextEra Energy Capital Holdings Inc 3y [GFI]</sbsNm>
        <upi>QZ4LQC03GSVV</upi>
        <tenor>P36M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>20000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>38</opngPrc>
        <clsgPrc>38</clsgPrc>
        <lwstPrc>38</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>38</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>RCL 5y x500</sbsNm>
        <upi>QZ5JTZ63Q1MB</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>2</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>30000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>72.5</opngPrc>
        <clsgPrc>72.5</clsgPrc>
        <lwstPrc>72.5</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>72.5</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>NOC</sbsNm>
        <upi>QZ7T8MFM8F7Q</upi>
        <tenor>P42M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>40000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>11</opngPrc>
        <clsgPrc>11</clsgPrc>
        <lwstPrc>11</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>11</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>NOC</sbsNm>
        <upi>QZ7T8MFM8F7Q</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>28250000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>16</opngPrc>
        <clsgPrc>16</clsgPrc>
        <lwstPrc>16</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>16</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>NFLX 5y</sbsNm>
        <upi>QZ7TPWFT2HM5</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>5000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>43</opngPrc>
        <clsgPrc>43</clsgPrc>
        <lwstPrc>43</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>43</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>LUV 5y</sbsNm>
        <upi>QZB758BF1472</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>5000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>85</opngPrc>
        <clsgPrc>85</clsgPrc>
        <lwstPrc>85</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>85</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>CAR 5y x500</sbsNm>
        <upi>QZC948HFBKFG</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>7000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>325</opngPrc>
        <clsgPrc>325</clsgPrc>
        <lwstPrc>325</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>325</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>Amazon 5y</sbsNm>
        <upi>QZCDNKQZV1MX</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>5000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>66.5</opngPrc>
        <clsgPrc>66.5</clsgPrc>
        <lwstPrc>66.5</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>66.5</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>TMO 5Y</sbsNm>
        <upi>QZL7VVZLGXKC</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>2</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>15000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>46.5</opngPrc>
        <clsgPrc>46.5</clsgPrc>
        <lwstPrc>46.5</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>46.5</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>META 5y</sbsNm>
        <upi>QZM76HGHB1SW</upi>
        <tenor>P59M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>5</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>35000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>92.5</opngPrc>
        <clsgPrc>92.5</clsgPrc>
        <lwstPrc>92.5</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>92.5</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>DHI 5y</sbsNm>
        <upi>QZPHGVXLH0T5</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>5000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>44.5</opngPrc>
        <clsgPrc>44.5</clsgPrc>
        <lwstPrc>44.5</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>44.5</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>AMGN 3y [GFI]</sbsNm>
        <upi>QZPKP1JX0VC5</upi>
        <tenor>P36M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>17000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>18</opngPrc>
        <clsgPrc>18</clsgPrc>
        <lwstPrc>18</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>18</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>AMGN 4y [GFI]</sbsNm>
        <upi>QZPKP1JX0VC5</upi>
        <tenor>P48M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>2</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>15000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>21.5</opngPrc>
        <clsgPrc>21</clsgPrc>
        <lwstPrc>21</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>21.5</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>DAL 5y</sbsNm>
        <upi>QZW7G6TDM6K1</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>5000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>95</opngPrc>
        <clsgPrc>95</clsgPrc>
        <lwstPrc>95</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>95</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>COLOM 5Y</sbsNm>
        <upi>QZWHW9FJXDT1</upi>
        <tenor>P60M</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>10000000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>139</opngPrc>
        <clsgPrc>139</clsgPrc>
        <lwstPrc>139</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>139</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>INST_ID-460322-2-B</sbsNm>
        <upi>QZ2HDRSZ9QWV</upi>
        <tenor>P152D</tenor>
        <ccy>CAD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>150343643</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>65</opngPrc>
        <clsgPrc>65</clsgPrc>
        <lwstPrc>65</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>65</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>INST_ID-460325-2-B</sbsNm>
        <upi>QZ2HDRSZ9QWV</upi>
        <tenor>P31D</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>63325609.6</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>32.5</opngPrc>
        <clsgPrc>32.5</clsgPrc>
        <lwstPrc>32.5</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>32.5</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <sbsTnr>
        <sbsNm>INST_ID-460319-2-B</sbsNm>
        <upi>QZ2HDRSZ9QWV</upi>
        <tenor>P364D</tenor>
        <ccy>USD</ccy>
        <prcFrmt>SprdBsisPts</prcFrmt>
        <tradCnt>1</tradCnt>
        <ttlNtnlAmtTraddUsd>204066000</ttlNtnlAmtTraddUsd>
        <ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>0</ttlNtnlAmtBlckTradsUsd>
        <opngPrc>83</opngPrc>
        <clsgPrc>83</clsgPrc>
        <lwstPrc>83</lwstPrc>
        <lwstPrcTyp>S</lwstPrcTyp>
        <hgstPrc>83</hgstPrc>
        <hgstPrcTyp>S</hgstPrcTyp>
    </sbsTnr>
    <mtdUsedToDtrmnNmnlPrc>                                                                           
  Security-Based Credit Swaps:                                              
  'Opening Price' means the price of the first executed trade of the day    
  'Closing Price' refers to the price of the last executed trade of the day 
  'Lowest Price' refers to the lowest executed price of the day             
  'Highest Price' refers to the highest executed price of the day           
                                                                            
  Security-Based Equity Swaps:                                              
  Defined by the benchmark rate plus the agreed basis point spread.         
                                                                            
 </mtdUsedToDtrmnNmnlPrc>
    <mtdUsedToDtrmnSttlmPrc>SBSEF does not calculate daily settlement prices.</mtdUsedToDtrmnSttlmPrc>
</dailyMarketDataReport>
